Copied Einfhrung in die Zeitreihenanalyse
Einfhrung in die Zeitreihenanalyse
Das Buch fhrt in die grundlegenden Bereiche der klassischen Zeitreihenanalyse ein. Deshalb spielen in den ersten Kapiteln die Begriffe Stationaritt und Autokovarianz- bzw. Autokorrelationsstruktur eine wesentliche Rolle. Ergnzend zu den grundlegenden Modellen werden aber auch schon zu Beginn eine Reihe von Beispielen diskutiert. Mit Hilfe des Spektralsatzes und der Filterung stationrer Zeitreihen kann die wichtige Klasse der ARMA-Modelle sehr effizient und erschpfend behandelt werden. Die asymptotischen Resultate des Textes beruhen auf einem zentralen Grenzwertresultat fr sog. schwach abhngige Zufallsvariable. Es zeigt sich, dass dieses Resultat sowohl die Behandlung linearer Zeitreihenmodelle wie gewisser nichtlinearer und fr den Bereich der Finanzzeitreihen wichtiger Zeitreihen erlaubt. Im Weiteren werden dann Schtzmethoden im Spektralbereich von Zeitreihen diskutiert. Neben dem Periodogram werden ebenso auch sog. geglttete Spektraldichteschtzer vollstndig behandelt. Kapitel ber Modellwahlverfahren und die wesentlichen Grundlagen multivariater Zeitreihen sowie einiger Anhnge, die den Text weitestgehend autark lesbar machen sollen, schlieen das Buch ab.
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