Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung

Name: Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung
Brand: Springer Nature
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Springer Nature

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9783540735670

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Product Description

Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung haben in den letzten Jahren groe Bedeutung in der Wirtschaftswissenschaft erlangt. Zum einen spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmrkten (Lsen stochastischer Differentialgleichungen), zum anderen basiert fast die gesamte statistische Inferenz instationrer Zeitreihen darauf (Kointegration). Der Leser erhlt hier eine Einfhrung mit Hinblick auf beide Gebiete und lernt so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie sowie der Zeitreihenkonometrie kennen. Die Einfhrung ist elementar und rigoros zugleich. Der eigentliche Text enthlt kaum mathematische Ableitungen, sondern stellt die Konzepte und Techniken eher anschaulich vor, illustriert anhand von Beispielen. Am Ende jeden Kapitels aber finden sich insgesamt ber 100 Probleme und bungsaufgaben samt kompletter Lsung, welche technische Details und Beweise enthalten und so ein hohes formales Niveau garantieren.

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