Die Optionsbewertung an der Deutschen Terminbrse

Name: Die Optionsbewertung an der Deutschen Terminbrse
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9783790808704

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Mit der Grndung der Deutschen Terminbrse (DTB) erhhte sich das Volumen in der Bundesrepublik gehandelter Aktienoptionen sehr stark. Der Wert einer Option hngt von den Erwartungen der Marktteilnehmer ber die zuknftige Schwankungsbreite der Aktienkurse, der sogenannten Volatilitt ab. Deren Schtzung stellt das zentrale Problem der Optionsbewertung dar und ist das Hauptthema des Buches. Die Auswirkungen der Verwendung unterschiedlicher Schtzfunktionen fr die Volatilitt auf die Beurteilung der Gte des Black/Scholes-Modells werden anhand dreier Kriterien untersucht: Prognosegte der Schtzung; Anpassung der Modellwerte an die beobachteten Marktpreise und der Erfolg einer Handelsstrategie zur Ausnutzung von Differenzen zwischen Marktpreisen und Modellwerten.

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