Copied Der It-Kalkl
Der It-Kalkl
Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezglich der Brownschen Bewegung (It-Integrale), den daraus resultierenden Itschen Differentialkalkl und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der It-Kalkl in einem ersten Schritt vllig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere fr Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden zunchst nicht bentigt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden die engen Beziehungen zur Martingaltheorie und zur Browschen Bewegung entwickelt (Darstellungsstze, Stze von Lvy, Girsanov, etc.). Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab.
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