Value-at-Risk Anstze zur Abschtzung von Marktrisiken

Name: Value-at-Risk Anstze zur Abschtzung von Marktrisiken
Brand: Springer Nature
SKU: 9783835093836
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Value-at-Risk Anstze zur Abschtzung von Marktrisiken

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9783835093836

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Fr eine effiziente Kapitalallokation, insbesondere mit Blick auf die Hinterlegung ausreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen, ist eine mglichst genaue Abschtzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von groer Bedeutung. Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Anstze. Besonderen Wert legt er dabei auf die Darlegung neuerer Anstze sowie die konsequente Ausweitung auf die 10-Schritt-Prognose, auf die multivariate Betrachtungsweise und die Einbeziehung von Simulationsverfahren. Die Beurteilung der beschriebenen Anstze erfolgt durch eine empirische Vergleichsstudie auf der Grundlage europischer Aktien-Indizes, wobei die Konsequenzen der Basel II-Kriterien fr Finanzinstitute realistisch nachgestellt werden. Als Ergebnis ist festzustellen, dass neuere Anstze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwchen der in der Praxis verbreiteten Anstze vermeiden und zuverlssigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen fhren, erzielen.

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