Copied Value-at-Risk Anstze zur Abschtzung von Marktrisiken
Value-at-Risk Anstze zur Abschtzung von Marktrisiken
Fr eine effiziente Kapitalallokation, insbesondere mit Blick auf die Hinterlegung ausreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen, ist eine mglichst genaue Abschtzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von groer Bedeutung. Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Anstze. Besonderen Wert legt er dabei auf die Darlegung neuerer Anstze sowie die konsequente Ausweitung auf die 10-Schritt-Prognose, auf die multivariate Betrachtungsweise und die Einbeziehung von Simulationsverfahren. Die Beurteilung der beschriebenen Anstze erfolgt durch eine empirische Vergleichsstudie auf der Grundlage europischer Aktien-Indizes, wobei die Konsequenzen der Basel II-Kriterien fr Finanzinstitute realistisch nachgestellt werden. Als Ergebnis ist festzustellen, dass neuere Anstze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwchen der in der Praxis verbreiteten Anstze vermeiden und zuverlssigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen fhren, erzielen.
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