Volatilittsschwankungen und DAX-Optionen
Volatilittsschwankungen und DAX-Optionen
Brand
Springer Nature
Manufacturer
N/A
Part Number
0
GTIN
9783824404278
Condition
New
Product Description
Fr die Optionsbewertung ist die Schtzung der zuknftigen Renditevolatilitt von groer Bedeutung. Die Schtzung wird dadurch erschwert, da die Volatilitt im Zeitablauf nicht konstant ist. Adam Bolek untersucht die mit einer Vielzahl verschiedener Volatilittsschtzer erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen. Auch fr das Risikomanagement von Optionspositionen stellen Volatilittsschwankungen ein Problem dar. Volatilittsderivate sollen helfen, diese Problematik zu mildern. Der Autor untersucht verschiedene Konzepte dieser neuartigen Finanzinstrumente. Zentrale Frage ist, ob sich diese Finanzinstrumente fr das Risikomanagement von DAX-Optionen eignen und wie sie darin integriert werden knnen.
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