Copied Value-at-Risk-basiertes Risikomanagement in Banken
Value-at-Risk-basiertes Risikomanagement in Banken
Der Value-at-Risk hat innerhalb kurzer Zeit erhebliche Bedeutung im Rahmen der Marktrisikomessung erlangt. Dies wurde begnstigt durch die im Bankenaufsichtsrecht gegebene Mglichkeit, zur Eigenmittelunterlegung von Marktrisiko-Positionen interne Risikomodelle auf Value-at-Risk-Basis einzusetzen. Burkhard Eisele prsentiert erstmals einen konsistenten und wissenschaftlich fundierten Ansatz fr ein Value-at-Risk-basiertes Risikomanagement, das interne und aufsichtsrechtliche Anforderungen bercksichtigt. Zunchst wird der Value-at-Risk in das Modell der Portfolio Selection einbezogen und es werden die Bedingungen fr die Value-at-Risk-Optimalitt abgeleitet. Der Autor analysiert dann, wie bei Dezentralisierung der Anlageentscheidungen der Prozess einer Risikokapitalallokation und Risikolimitierung zu gestalten ist, der die mageblichen aufsichtsrechtlichen Normen erfllt. Auf der Grundlage einer Simulationsstudie werden abschlieend alternative Risikolimitsysteme beurteilt.
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