Copied Integration und Volatilitt bei Emerging Markets
Integration und Volatilitt bei Emerging Markets
Charakteristisch fr Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Mrkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmrkte knnte diesen Effekt aber grtenteils zunichte machen. An ausgewhlten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich fr die beiden genannten Entwicklungen empirische Belege finden lassen. Er klassifiziert bereits verfgbare ARCH-/GARCH-Modelle zur adquaten Beschreibung der Volatilittsmuster der Emerging Markets und nimmt eine eigenstndige Modellerweiterung zur Anpassung der Mittelwertgleichung vor. Beim empirischen Test von sechs unterschiedlichen Modellen hinsichtlich ihrer Schtz- und Prognoseeigenschaften erweist sich das Modell des Autors als das Geeignetste.
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