Copied Optionsbewertung bei stochastischer Volatilitt
Optionsbewertung bei stochastischer Volatilitt
Das bekannte Modell von Black und Scholes zur Bewertung von Aktienoptionen weist verschiedene Schwchen auf, die sich aus der angenommenen Konstanz der Volatilitt ergeben. Erst zwanzig Jahre nach der Entwicklung dieses Modells ist es Heston gelungen, eine analytische Bewertungsformel fr ein Modell herzuleiten, bei dem von einer tatschlichen stochastischen Volatilitt der Aktienkurse ausgegangen wird. Nach einer ausfhrlichen Bestandsaufnahme der empirischen Literatur zum Black/Scholes-Modell diskutiert Hartmut Nagel verschiedene Optionsbewertungsmodelle, bei denen die Volatilitt als nicht konstante Zustandsvariable modelliert wird. Anschlieend analysiert er den Ansatz von Heston ausfhrlich und zeigt, welche Vorteile er aus theoretischer Sicht gegenber dem Black/Scholes-Modell bietet. Im Rahmen einer empirischen Untersuchung werden die dargestellten Modelle fr den deutschen Kapitalmarkt berprft.
Price Comparison
| Seller | Contact Seller | List Price | On Sale | Shipping | Best Promo | Final Price | Volume Discount | Financing | Availability | Seller's Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEST PRICE 1 Product Purchase
|
|
$44.99 | $44.99 |
|
$40.50 | See Site | In stock | Visit Store |
Reviews
Questions & Answers
Selbstbestimmt bis nach dem Tod
$44.99
Borders, Mobility, Regional Integration and Development
$84.99
Die Neue Astronomie
$49.99
Video Analytics. Face and Facial Expression Recognition and Audience Measurement
$54.99
Economic Dynamics, Trade and Growth
$169.99
Metropolitan Regions
$109.99
Management von operationellen Risiken
$64.99
Freundlichkeit im Schulalltag
$44.99
Nondestructive Evaluation of Semiconductor Materials and Devices
$39.99
Psychology in Brazil
$119.99
Spielend gewinnen
$17.99
Korruption und Mitarbeiterkriminalitt
$89.00
The Teaching Profession
$54.99
Elementare Einfhrung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung
$59.99
Merkel gegen Steinbrck
$49.99
bersetzerbau
$59.99
Reflexionswissen zur linearen Algebra in der Sekundarstufe II
$59.99
Generalized Weibull Distributions
$54.99
IUTAM Symposium on Mechanics of Passive and Active Flow Control
$169.99
Number Theory, Noordwijkerhout 1983
$44.99
Categorical Data Analysis by AIC
$54.99
Electron Probe Microanalysis
$84.99
Atlas of Sleep Medicine
$329.99
The Vector Mode in the Second-order Cosmological Perturbation Theory
$84.99
Drugs and the Addiction Aesthetic in Nineteenth-Century Literature
$84.99
Web Page Recommendation Models
$19.99
Radiotelegraphisches Praktikum
$84.99
Steuerfreibetrge als Instrumente der Finanzpolitik
$59.99
Physiology of Fish in Intensive Culture Systems
$219.99
Order Ethics: An Ethical Framework for the Social Market Economy
$109.99
The Medial Afterlives of H.P. Lovecraft
$169.99
Pro ASP.NET 2.0 E-Commerce in C# 2005
$54.99
Introduction to Wine Laboratory Practices and Procedures
$84.99
Introducing Design Automation for Quantum Computing
$69.99
Stabilization of Infinite Dimensional Systems
$159.99
Socratic ignorance
$74.99
Knowledge Representation and Metaphor
$169.99
Childrens Social Worlds in Cultural Context
$109.99
Reinsurance Arbitrations
$84.99
Information Processing in Medical Imaging
$54.99
