Copied Optionsbewertung bei stochastischer Volatilitt
Optionsbewertung bei stochastischer Volatilitt
Das bekannte Modell von Black und Scholes zur Bewertung von Aktienoptionen weist verschiedene Schwchen auf, die sich aus der angenommenen Konstanz der Volatilitt ergeben. Erst zwanzig Jahre nach der Entwicklung dieses Modells ist es Heston gelungen, eine analytische Bewertungsformel fr ein Modell herzuleiten, bei dem von einer tatschlichen stochastischen Volatilitt der Aktienkurse ausgegangen wird. Nach einer ausfhrlichen Bestandsaufnahme der empirischen Literatur zum Black/Scholes-Modell diskutiert Hartmut Nagel verschiedene Optionsbewertungsmodelle, bei denen die Volatilitt als nicht konstante Zustandsvariable modelliert wird. Anschlieend analysiert er den Ansatz von Heston ausfhrlich und zeigt, welche Vorteile er aus theoretischer Sicht gegenber dem Black/Scholes-Modell bietet. Im Rahmen einer empirischen Untersuchung werden die dargestellten Modelle fr den deutschen Kapitalmarkt berprft.
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