Copied Modelle zur Schtzung der Volatilitt
Modelle zur Schtzung der Volatilitt
Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmrkten vermehrt zeitliche Hufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlgen zu beobachten. Dieses als Volatilittscluster bezeichnete Phnomen legt eine zeitabhngige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilitt nahe. Katja Specht vergleicht Modelle zur adquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilittsmuster. Darber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schtzung der Volatilitt in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden knnen.
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