Copied Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle fr den deutschen Aktienmarkt
Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle fr den deutschen Aktienmarkt
Ein wesentlicher Schwerpunkt der modernen Kapitalmarktforschung liegt auf der Analyse von Rendite-Risiko-Zusammenhngen am Aktienmarkt. Die makrokonomischen Mehrfaktorenmodelle bieten dabei einen vielversprechenden Forschungsansatz. Zwar wird blicherweise von einer Zeitkonstanz der Koeffizienten in den Asset-Pricing-Modellen ausgegangen, doch gibt es aus konomischer Sicht einleuchtende Argumente fr eine zeitvariable Struktur der entsprechenden Koeffizienten. In einer umfangreichen empirische Untersuchung analysiert Heiko Opfer den Einfluss makrokonomischer Gren auf die Renditeentwicklung am deutschen Aktienmarkt. Dabei verwendet er neben verschiedenen Modellstrukturen sowohl statische als auch dynamische Asset-Pricing-Modelle. Die empirischen Ergebnisse besttigen, dass makrokonomische Faktoren fr die Renditeentwicklung relevant sind und diese auch gut beschreiben. Sowohl die Betakoeffizienten als auch die Risikoprmien weisen eine zeitvariable Struktur auf, die sich konomisch begrnden lsst.
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