Copied Value at Risk fr Kreditinstitute
Value at Risk fr Kreditinstitute
Value at Risk hat sich in Kreditinstituten durchgesetzt, ist aber nicht das universale, fr alle Positionen und Risiken gleichermaen geeignete Risikoma, fr das es oftmals gehalten wird. Die Verantwortlichen sollen die Grenzen der zugrundeliegenden Verfahren kennen, um sachgerechte Entscheidungen treffen zu knnen. Christoph Meyer analysiert Mglichkeiten und Grenzen der Risikoerfassung auf Gesamtbankebene mit Value at Risk und zeigt, da die meisten Value-at-Risk-Modelle auf restriktiven Prmissen beruhen, die in deutlichem Widerspruch zu empirischen Befunden stehen. Objektivitt, Reliabilitt und Validitt des Value at Risk und somit seine Eignung als Risikoma fr die Gesamtbank werden dadurch in Frage gestellt. Der Autor diskutiert alternative Risikomae, erarbeitet die grundlegenden Defizite des Value at Risk und gibt Lsungsalternativen vor, wie diese vermieden werden knnen.
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