Marktgerechte Bewertung von Optionen
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Product Details
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Springer Nature
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N/A
Part Number
0
GTIN
9783824480708
Condition
New
Product Description
Zwar revolutionierte die Black/Scholes-Theorie die Optionspreisbewertung, doch belegen empirische Studien, dass sie die Marktpreise gehandelter Optionen nicht vollstndig erklren kann. Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufwndige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktionspreisen liquider Standardoptionen ein implizites quivalentes Martingalma ab. Die ausfhrliche theoretische Beschreibung des Konzepts wird durch die praktische Umsetzung mit Hilfe einer geeigneten Datenbank ergnzt.
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