Copied Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer Zinsentwicklung
Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer Zinsentwicklung
Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds verlangt aufgrund der spezifischen Ausgestaltung der verbrieften Rechte einen sehr flexiblen Modellansatz. Eine zustzliche Anforderung ergibt sich aus den langen Laufzeiten der Wertpapiere, die die blicherweise getroffene Annahme einer deterministischen Zinsentwicklung als nicht mehr gerechtfertigt erscheinen lassen. Christoph Wster entwickelt in einem konsistenten zeitstetigen Modellrahmen zunchst geschlossene Bewertungsformeln fr einfache idealtypische Convertible Bonds. Neben einer Beurteilung der an den Finanzmrkten notierten Preise ermglichen sie die Ermittlung von Sensitivittskennzahlen, die sich insbesondere im Risikomanagement einsetzen lassen. Die Bercksichtigung marktblicher Vertragsbestandteile erfolgt anschlieend in theoretisch fundierten algorithmischen Lsungsanstzen einer zeitdiskreten Modellwelt.
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