Copied Kointegrationskonzepte fr die Kreditrisikomodellierung
Kointegrationskonzepte fr die Kreditrisikomodellierung
In den letzten Jahren sind die Messung und die Steuerung von Kreditrisiken aufgrund der verschlechterten makrokonomischen Rahmenbedingungen und der daraus resultierenden Zunahme der Insolvenzen ins Zentrum des Interesses gerckt. Verstrkt wird diese Entwicklung durch die vom Baseler Ausschuss fr Bankenaufsicht erarbeiteten Neuregelungen der Eigenkapitalausstattung von Kreditinstituten. Die Modellierung von Kreditportfoliorisiken mithilfe mathematisch-statistischer Analyseverfahren gewinnt vor diesem Hintergrund an Bedeutung. Matthias Wagatha erarbeitet ein bedingtes Modellgerst fr die Kreditrisikoanalyse, das eine explizite Verknpfung zwischen systematischen Kreditrisiken und internationalen makrokonomischen Systemen herstellt. Hierzu werden anhand von vektorautoregressiven Modellen in Verbindung mit Kointegrationskonzepten makrokonomische Theorien aufgestellt und berprft. Durch eine praktische Umsetzung wird der Zusammenhang von Kreditausfallzyklen und Konjunktur verdeutlicht.
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