Copied Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmrkten
Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmrkten
Die Bedeutung von Derivaten fr Anleger auf Finanzmrkten nimmt zu. Gleichzeitig wird es immer wichtiger, bei der Entscheidung ber Kauf und Verkauf derartiger Titel die Unsicherheit der zuknftigen Preisentwicklung zu bercksichtigen. Die Annahmen, die den bei der Analyse derartiger Entscheidungssituationen hufig verwendeten Modellen zugrunde liegen, wurden bisher allerdings kaum in Frage gestellt und als "bewhrt" akzeptiert. Stefan Klner stellt den Zustands-Prferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, eines der Standardmodelle zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Kapitalmrkten, detailliert vor. In dessen Annahmenkatalog sind die sogenannten Usual Conditions von zentraler Bedeutung. Es wird deutlich, dass diese mit den brigen Modellannahmen nur unbefriedigend harmonieren und ihre Anwendung schlecht zu rechtfertigen ist. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt der Autor, dass der Zustands-Prferenz-Ansatz in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmrkten ist.
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