Evaluation von Anlagestrategien

Name: Evaluation von Anlagestrategien
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Die wissenschaftliche Diskussion zur theoretischen und empirischen Fundierung von An lagestrategien auf dem Aktienmarkt ist durch die bekannten Arbeiten der Kapitalmarkt theorie geprgt. In diesem Buch wird eine umfassende empirische Untersuchung zur berprfung geeigneter Verfahren der Kapitalmarkttheorie und der technischen Analyse im Hinblick auf die Erreichung einer bestmglichen Performance durchgefhrt. Grundlage fr die empirischen Auswertungen ist ein neuer, auf moderner objektorientierter Software Entwicklungsmethodik basierender Simulator, dessen Flexibilitt hinsichtlich der Para metereinstellung, sowie dessen beliebige Erweiterbarkeit hinsichtlich der Einbeziehung weiterer Verfahren, hervorzuheben ist. Nach einer kapitalmarkttheoretischen Grundsatzdiskussion der bisherigen Anstze er folgt eine Fokussierung auf Mglichkeiten der Performance- und Renditemessung, sowie ein Vergleich von Selektionsstrategien auf der Basis stochastischer Dominanz. Bei der mit dem Simulator durchgefhrten empirischen Analyse von kapitalmarkttheoretischen Modellen und ausgewhlten Verfahren der Technischen Analyse dominiert das Konzept der relativen Strke und ein modifiziertes Portfolio-Upgrading. Der Simulator ist in C++ geschrieben und fr den Betrieb auf Workstations unter Unix implementiert. Fr die empirische Kapitalmarktforschung wre zuknftig eine Erweite rung im Hinblick auf die Simulation von Teilmrkten in verteilten Systemen denkbar. Unter diesem aktuellen Informatik-Aspekt ist das Buch vor allem auch fr diejenigen Wissenschaftler von Interesse, die Erkenntnisse ber den bisher bekannten empirischen Rahmen hinaus anstreben.

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