Verteilungsprognose fr den Deutschen Aktienindex
Verteilungsprognose fr den Deutschen Aktienindex
Neuronale Netze bieten gegenber konventionellen Prognoseverfahren des Finanzmarktes Vorteile in der Differenzierung vieler, auch nicht linearer Einflugren des Marktgeschehens. Schwerpunktmig werden sie im Bereich der zeitpunktorientierten Erwartungswertprognosen eingesetzt. Susanne Baun analysiert die Einsatzmglichkeiten neuronaler Modelle im Bereich der zeitraumorientierten Verteilungsprognosen. Die Autorin entwickelt fr den deutschen Aktienindex (DAX) ein Modell zur Prognose von Verteilungsmazahlen in Sinne eines Interface-Konzepts. Die so aufgestellte Verteilungsfunktion liefert Aussagen ber das zuknftige Bandbreitenverhalten der Gre, d.h. das Risiko, und bietet Ansatzflchen fr ein breites Spektrum an Einsatzstrategien. Im abschlieenden Vergleich werden das Verteilungsmodell und Modelle der direkten Strategieoptimierung einander gegenbergestellt, wobei sich das entwickelte Interface-Konzept als adquate Alternative erweist.
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