Informationseffizienz von Aktienindexoptionen
Informationseffizienz von Aktienindexoptionen
Brand
Springer Nature
Manufacturer
N/A
Part Number
0
GTIN
9783824467044
Condition
New
Product Description
Aktien-, Devisen- und Zinsterminmrkte haben in der jngsten Vergangenheit stark an Bedeutung gewonnen. Die wirtschaftswissenschaftliche Forschung ist diesem Trend jedoch bisher nur teilweise gerecht geworden; insbesondere die Stabilitts- und Allokationswirkungen der Terminmrkte sind nur unzureichend erforscht. Ulrich Stephan zeigt, da die Marktfunktionen bei Existenz von Terminmrkten sehr viel effizienter sind als bei bloen Kassamrkten. Der Autor betrachtet insbesondere die Informationsfunktion von Terminmrkten und weist am Beispiel der Aktienindexoption des DAX nach, da die Existenz von Terminmrkten zu einer Effizienzsteigerung der Kapitalmrkte fhrt.
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