Copied Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binomialbumen
Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binomialbumen
Bei der marktorientierten Bewertung von Aktien werden der Preisprozess und die Verteilung des Basiswertpapiers zur Vermeidung der Fehlspezifikation implizit aus den Marktpreisen von Optionen ermittelt. Die Anwendung dieses Konzeptes zur Bewertung der DAX-Option zeigt, dass dadurch alle Optionen eines Flligkeitszeitpunktes gleichzeitig arbitragefrei bewertet werden knnen. Das auf diese Weise geschtzte verallgemeinerte Binomialmodell ist somit auch der geeignete Rahmen zur Risikomessung mit dem Value-at-Risk.
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