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Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binomialbumen

Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binomialbumen

Brand
Springer Nature
Manufacturer
N/A
Part Number
0
GTIN
9783824469635
Condition
New
Product Description

Bei der marktorientierten Bewertung von Aktien werden der Preisprozess und die Verteilung des Basiswertpapiers zur Vermeidung der Fehlspezifikation implizit aus den Marktpreisen von Optionen ermittelt. Die Anwendung dieses Konzeptes zur Bewertung der DAX-Option zeigt, dass dadurch alle Optionen eines Flligkeitszeitpunktes gleichzeitig arbitragefrei bewertet werden knnen. Das auf diese Weise geschtzte verallgemeinerte Binomialmodell ist somit auch der geeignete Rahmen zur Risikomessung mit dem Value-at-Risk.

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