Copied Konversionsfaktoren fr Future-Kontrakte auf ausfallrisikobehaftete Anleihen
Konversionsfaktoren fr Future-Kontrakte auf ausfallrisikobehaftete Anleihen
Um der Gefahr von Lieferengpssen bei Anleihe-Futures zu begegnen, wird in der Praxis eine Ausweitung des lieferbaren Materials durch die Zulassung von Anleihen verschiedener Emittenten vorgeschlagen. Klaus Dllmann untersucht theoretisch und empirisch die Eigenschaften eines solchen Mehremittenten-Future anhand von zentralen Erfolgsfaktoren und entwickelt spezielle Konversionsfaktorsysteme, die das emittentenabhngige Ausfallrisiko der einlieferbaren Anleihen bercksichtigen. Er zeigt in einer komparativ-statischen Analyse, wie der Wert der Lieferoption, bei dem sich Zinsnderungs- und Kreditrisiko berlagern, von dem Konversionsfaktorsystem abhngt. Durch die empirische Schtzung ausgewhlter Modelle liefert die Arbeit neue Erkenntnisse zur Auswahl von Kreditrisikomodellen. Mit einer Analyse der Hedge-Effizienz geht der Autor der Frage nach, wie sich die Einlieferung von ausfallgefhrdeten Anleihen auf die Absicherungsqualitt von Mehremittenten-Futures auswirkt.
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