Copied Bewertung nicht redundanter Finanzderivate mittels Entropie und Cross-Entropie
Bewertung nicht redundanter Finanzderivate mittels Entropie und Cross-Entropie
Bei Marktunvollstndigkeit stt die arbitrageorientierte Bewertung von Derivaten an ihre Grenzen. Eine eindeutige Bewertung nicht redundanter Derivate ist nicht mehr mglich. Zur Bestimmung einer Bewertungsfunktion mssen daher zustzliche Annahmen getroffen werden. Nicole Branger untersucht implizite Verfahren, die auf Entropie und auf Cross-Entropie basieren, und zeigt deren Umsetzung. Im Mittelpunkt steht die Analyse der konomischen Annahmen, die diesen Verfahren zugrunde liegen. Dabei identifizierte Probleme, vor allem die Abhngigkeit der Bewertungsergebnisse vom verwendeten Numeraire, bilden den Ausgangspunkt fr eine Verallgemeinerung der Verfahren sowie die Entscheidungsgrundlage fr die Auswahl eines Verfahrens.
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