Volatilittsbasierte Hedgefonds-Strategien
Volatilittsbasierte Hedgefonds-Strategien
Brand
Springer Nature
Manufacturer
N/A
Part Number
0
GTIN
9783658459192
Condition
New
Product Description
Die Investitionseigenschaften der vier volatilittsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre/Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit/Yitzhaki (1984), Stckl/Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert.
Available Colors
Available Sizes
1 Offer
Price Range: $59.99 - $59.99
Price Comparison
Seller | Contact Seller | List Price | On Sale | Shipping | Best Promo | Final Price | Volume Discount | Financing | Availability | Seller's Page |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST PRICE 1 Product Purchase
|
$59.99 | $59.99 |
|
$59.99 | See Site | In stock | Visit Store |