Copied Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen
Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen
Die Arbeit liefert einen weiten berblick ber die modelltheoretischen Analysemglichkeiten von Finanzmrkten. Christian Peitz hat neben der Anwendung herkmmlicher Methoden neue Modelle entworfen, wodurch groe Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnen empirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes und Volatilittsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente, hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leicht anzuwendende Volatilittsmodelle entworfen, die fr bestimmte Fragestellungen geeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternative fr die bisherigen Modelle darstellen (dazu zhlen z.B. die semiparametrischen Erweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).
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