Marktrisiken

Name: Marktrisiken
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In diesem Buch werden Konzepte zur Quantifizierung von Marktrisiken dargestellt. Im Rahmen der im ersten Kapitel vorgestellten Portfoliotheorie werden Kapitalanlagen charakterisiert, die nach Vorgabe eines Risikos eine mglichst hohe erwartete Rendite versprechen. Risiko wird hier definiert als die Standardabweichung der Portfoliorendite. Fr arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle lassen sich optimale Kapitalanlagen alternativ auch mithilfe von Wahrscheinlichkeitsdichten formulieren, was im zweiten Kapitel ausgefhrt wird. Im dritten Kapitel wird das Risikoma Value at Risk vorgestellt, das denjenigen Verlust eines Portfolios quantifiziert, der mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit bertroffen wird. Der Value at Risk ist unempfindlich gegenber der Verteilung der hohen Verluste und er ist nicht subadditiv. Die Formulierung von Eigenschaften, die ein gutes Risikoma haben sollte, fhrt zum Konzept der kohrenten Risikomae, die im vierten Kapitel zusammen mit ihrem wichtigsten Vertreter, dem Expected Shortfall, vorgestellt werden. Am Ende jedes Kapitels finden Sie neben passenden bungsaufgaben einen Abschnitt Das Wichtigste im berblick, in dem die wesentlichen Begriffsbildungen, Konzepte und Resultate des jeweiligen Kapitels in knapper Form zusammengestellt wurden. Zu allen bungsaufgaben werden vollstndige Musterlsungen angeboten. Darber hinaus steht Ihnen auf YouTube eine Playlist mit Lehrvideos zur Verfgung. Fr die zweite Auflage wurde der Text an zahlreichen Stellen im Detail verbessert und es wurden neue bungsaufgaben aufgenommen. Darber hinaus wurde der Text um einen Abschnitt zu univariat und multivariat normalverteilten Zufallsvariablen ergnzt.

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