Copied Einfhrung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten
Einfhrung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten
In jngster Zeit haben Finanz-Derivate eine starke Verbreitung erfahren. Das vorliegende Lehrbuch bietet eine elementare Einfhrung in diejenigen Methoden der Numerik und des Wissenschaftichen Rechnens, die insbesondere fr die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Nach einer kurzen Beschreibung der Modellierung von Standard-Optionen folgt als erster Hauptteil die numerische Simulation der Stochastik mit der Berechnung von Zufallszahlen, der Integration von stochastischen Differentialgleichungen und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren. Der zweite Hauptteil konzentriert sich auf die Numerik zu den Black-Scholes Anstzen mit partiellen Differential-Gleichungen und -Ungleichungen. Dabei werden Lsungsalgorithmen von Differenzenverfahren und von Finite-Element-Verfahren erklrt. bungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhnge runden das Buch ab. Lsungshinweise zu ausgewhlten Aufgaben werden unter http://www.mi.uni-koeln.de/numerik/compfin/ bereitgestellt.
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