Copied Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten
Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten
Im vorliegenden umfassend berarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer, konomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung bezglich eines Martingalmaes gegenbergestellt. Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohrente Risikomae, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren fr europische und amerikanische Standard-Optionen, Bercksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewhlte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell. Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden knnen. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist fr Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.
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