Copied Einfhrung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten
Einfhrung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten
Das Lehrbuch erklrt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einfhrung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. bungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhnge und ergnzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab. Die zweite Auflage ist stark berarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden fr Optionen amerikanischen Typs ergnzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und hherdimensionalen Bumen.
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