Copied Kointegration und Fehlerkorrekturmodelle
Kointegration und Fehlerkorrekturmodelle
In dieser Arbeit werden die wichtigsten Schtz- und Testverfahren fr kointegrierte Zeitreihen dargestellt, wobei insbesondere ihre Vorzge und Nachteile herausgestellt werden. Zu den behandelten Schtzverfahren gehren die zweistufige Methode von Granger und Engle sowie der Maximum-Likelihood-Schtzer von Johansen, bei den Tests stehen der Durbin-Watson-Test, der Dickey-Fuller-Test sowie der Likelihood-Ratio-Test im Vordergrund. Auer den methodischen Darstellungen enthlt das Buch eine grndliche Analyse der Probleme konometrischer Modellbildung und der Eigenschaften von Fehlerkorrekturmodellen. Diese Untersuchungen werden durch ein Simulationsexperiment ergnzt, in dem die Prognoseeigenschaften verschiedener Modellformen miteinander verglichen werden. Eine empirische Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland macht das Buch auch fr primr wirtschaftstheoretisch orientierte Leser interessant. Hier wird gezeigt, wie die dargestellten Methoden gewinnbringend eingesetzt werden knnen und dazu beitragen, neue Erkenntnisse insbesondere ber die Stabilitt der Geldnachfragefunktion zu bringen. Das Buch zeichnet sich dadurch aus, da trotz seines teilweise technischen Themenbereichs auch nicht mathematisch versierte Leser den Darstellungen gut folgen knnen.
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