Wechselkurse, Unsicherheit und Long Memory

Name: Wechselkurse, Unsicherheit und Long Memory
Brand: Springer Nature
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Wechselkurse, Unsicherheit und Long Memory

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Dieses Buch befat sich mit der empirischen Analyse ausgewhlter Wechselkurse. Im Mittelpunkt steht dabei ein neuer univariater zeitreihentheoretischer Ansatz, der die Modellierung von Long-Memory-Phnomenen erlaubt. Eine Zeitreihe ist dann durch Long Memory charakterisiert, wenn zufllige Einflsse, die viele Perioden zurckliegen, einen nicht zu vernachlssigenden Einflu auf die Gegenwart aufweisen. Die Relevanz des Long-Memory-Modells zur Beschreibung von Dollarwechselkursen ergibt sich zunchst aus den Ergebnissen jngerer empirischer Studien. Hier werden diese Ergebnisse kritisch analysiert und zum Teil deutlich qualifiziert. Dazu erfolgen sowohl eine weitergehende Analyse der Eigenschaften der verfgbaren Schtzverfahren als auch empirische Analysen, die weit ber die bisher geleisteten Untersuchungen hinausgehen. Die Problematik der statistischen Absicherung von Long Memory bei Vorliegen kurzer Zeitreihen steht im Zentrum des statistischen Teils. Hierzu werden neue Ergebnisse zur Modellselektion und zur Parameterverzerrung bei kleinen Stichproben herausgearbeitet. Den statistischen Untersuchungen geht dabei eine detaillierte Einfhrung in die Theorie der Long- Memory-Prozesse voraus. Auerdem bietet dieses Buch eine Einordnung der hier verwendeten Modellanstze in die neuere Wechselkursliteratur. Dabei wird auch formal untersucht, unter welchen Bedingungen sich eine bertragung von Long Memory auf den Devisenmarkt aus anderen Mrkten ergeben kann bzw. unter welchen Bedingungen Long Memory Ausdruck von Marktineffizienz darstellt.

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