Copied Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken
Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken
Die Prognose von erwarteten Renditen fhrt zu erheblichen Schtzrisiken, was sich stark verzerrend auf die Portfoliogewichte auswirkt. Dagegen knnen Varianzen und Kovarianzen mit einer deutlich hheren Genauigkeit geschtzt werden. Nicht zuletzt deswegen hat die Steuerung der Portfoliorisiken in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios analysiert Timo Reinschmidt den konomischen Mehrwert einer dynamischen Steuerung von Portfoliorisiken. Hierzu entwickelt er einen neuen vergangenheits- und zukunftsorientierten Varianz-Kovarianz-Schtzer, der neben weiteren, klassischen Schtzverfahren als Grundlage fr die Portfoliobildung dient. Neben Tagesdaten werden auch Intraday-Daten zur Schtzung von Varianzen und Kovarianzen eingesetzt.
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