Liquidittsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemrkten

Name: Liquidittsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemrkten
Brand: Springer Nature
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Liquidittsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemrkten

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Im konomischen Gleichgewicht kommt es bei Wertpapieren, die nicht sofort, in beliebiger Menge und ohne Preiseinfluss gehandelt werden knnen, zu Preisabschlgen. Diese Liquidittsspreads sind insbesondere fr Anleihen von erheblicher Bedeutung, da sie oft hinsichtlich ihrer sonstigen Merkmale auer der unterschiedlichen Liquiditt vergleichbar sind; daher sind die liquidittsbedingten Abschlge auf Anleihemrkten meist unmittelbar sichtbar und werden explizit in Anlageentscheidungen bercksichtigt. Peter Sauerbier untersucht die Eigenschaften von Liquidittsspreads auf Anleihemrkten und entwickelt ein Gleichgewichtsmodell mit heterogenen Investoren, denen Anleihen mit unterschiedlicher Liquiditt zu Anlagezwecken zur Verfgung stehen. Der gewhlte Modellrahmen erlaubt es insbesondere, die Auswirkungen von Zinsunsicherheit und der endlichen Laufzeit von Anleihen zu analysieren. Der Autor zeigt, wie seine Untersuchungsergebnisse zur Erweiterung von bisher diskutierten Reduktionsmodellen zur Ermittlung liquidittsbedingter Abschlge eingesetzt werden knnen, und evaluiert die aus seinem Modell abgeleiteten Effekte anhand einer empirischen Studie.

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