Bewertung von Optionen unter Transaktionskosten

Name: Bewertung von Optionen unter Transaktionskosten
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9783790810844

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Umfassend wird in diesem Buch ber Mglichkeiten und Grenzen einer arbitrageorientierten Bewertung von europischen Optionen bei Einbeziehung von Transaktionskosten sowohl bei stetigem als auch diskretem Aktienkursverlauf informiert. Neben einer systematischen Aufarbeitung und ganzheitlichen Kritik bekannter Modellanstze steht deren Weiterentwicklung im Vordergrund. Erstmalig werden die Unterschiede von Replikations- und Hedgingstrategien und die resultierende motivationsabhngige Bewertung sowie die Bewertung von in Portfolios eingebetteten Optionen herausgearbeitet. Auch wird eine Dominanzbeziehung aufgezeigt, welche die Effizienz exakter Replikation sicherstellt. Zudem werden differenzierte Transaktionskosten betrachtet, bei denen exakte Replikation nicht effizient sein mu.

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