Intermittierendes deterministisches Chaos als mgliche Erklrung fr ein langes Gedchtnis in Finanz

Name: Intermittierendes deterministisches Chaos als mgliche Erklrung fr ein langes Gedchtnis in Finanz
Brand: Springer Nature
SKU: 9783834989086
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9783834989086

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Die empirische Kapitalmarktforschung beobachtet in den Volatilitten von Aktienkursrenditen immer wieder eine lang anhaltende Abhngigkeitsstruktur, ein so genanntes langes Gedchtnis. Dieses hat weit reichende Konsequenzen. Beispielsweise verkompliziert ein tatschlich vorliegendes langes Gedchtnis die rationale Bewertung von Optionen und die Bestimmung diverser Risikomae. Weitaus schwerer wiegt jedoch die Tatsache, dass die einschlgigen Standardmodelle diese Abhngigkeitsstrukturen nicht adquat beschreiben knnen. Karsten Webel gibt zunchst einen berblick ber die in der konometrie etablierten Erklrungsanstze fr ein langes Gedchtnis und wendet sich anschlieend deterministischen Prozessen mit intermittierendem Chaos zu. Diese Prozesse stellen einen alternativen Erklrungsansatz fr ein langes Gedchtnis dar, der bisher hauptschlich in der Physik und der Informatik Verwendung findet, in der konometrie jedoch nahezu unbekannt ist. In diesem Zusammenhang rcken vier in der Anwendung ausgesprochen populre Prozesse ins Blickfeld. Fr drei dieser Prozesse sind bereits Bedingungen bekannt, unter denen sie ein langes Gedchtnis generieren. Der Autor weist nun erstmals nach, dass auch der vierte Prozess unter bestimmten Bedingungen ein langes Gedchtnis erzeugt.

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