Copied Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken
Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken
Zur Bestimmung risikoadquater Preise fr ausfallbedrohte Finanztitel eignen sich Modelle, die unter der Annahme der Arbitragefreiheit eine prferenzfreie Bewertung ermglichen. Allerdings weichen die bislang entwickelten Anstze hinsichtlich der Bewertungsidee und des notwendigen Dateninputs von einander ab. Peter Grundke untersucht, inwieweit sich die Bewertungsergebnisse, die in den vorliegenden Modellanstzen generiert werden, in Bezug auf Hhe und Sensitivitt gegenber Einflussfaktoren unterscheiden. Ein weiterer Fokus liegt auf der Analyse ratingbasierter Bewertungsmodelle. Ausgehend von einem einfachen Grundmodell vergleicht der Verfasser Annahmen und Implikationen systematisch mit empirischen Befunden. Zur berwindung konstatierter Defizite entwickelt er verschiedene realittsnhere Modellvarianten. Zudem bewertet er zahlreiche Kreditderivatformen in einem ratingbasierten Modellkontext. Um die Unterschtzung unerwarteter Verluste eines Kreditportfolios zu vermeiden, verknpft er darber hinaus ratingbasierte Bewertungsmodelle mit im Risikomanagement verwendeten Kreditportfoliomodellen.
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