Volatilittsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen

Name: Volatilittsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen
Brand: Springer Nature
SKU: 9783824466252
Availability: InStock

Best Price (Coupon Required):
Buy Volatilittsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen for $40.50 at @ Link.springer.com when you apply the 10% OFF coupon at checkout.
Click “Get Coupon & Buy” to copy the code and unlock the deal.

Set a price drop alert to never miss an offer.

1 Offer Price Range: $44.99 - $44.99

BEST PRICE

Single Product Purchase

$40.50

@ Link.springer.com with extra coupon

Price Comparison

Seller	Contact Seller	List Price	On Sale	Shipping	Best Promo	Final Price	Volume Discount	Financing	Availability	Seller's Page
BEST PRICE 1 Product Purchase @ Link.springer.com		$44.99	$44.99		10% OFF This deals requires coupon	$40.50		See Site	In stock	Visit Store

Product Details

Brand

Springer Nature

Manufacturer

N/A

Part Number

GTIN

9783824466252

Condition

New

Product Description

Die Schtzung und Prognose der Volatilitt von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafr erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Dabei sind die speziellen Zeitreiheneigenschaften der Volatilitten durch dynamische Modelle zu bercksichtigen. Thomas Kaiser beschreibt die Vorzge, die ein neuer multivariater Schtz- und Prognoseansatz, die Faktor-GARCH-Modelle, gegenber den in der Bankpraxis teilweise schon verbreiteten univariaten GARCH-Modellen besitzt. Der Autor vergleicht diese Modellklasse auch anhand tglicher Notierungen der DAX-Werte mit herkmmlichen heuristischen Prognoseanstzen.

Available Colors

N/A

Available Sizes

N/A