Copied Optionsbewertung und Risikomanagement unter gemischten Verteilungen
Optionsbewertung und Risikomanagement unter gemischten Verteilungen
Das Modell von Black und Scholes zur Bewertung von Optionen ist in Theorie und Praxis weit verbreitet; es weist jedoch zahlreiche Inkonsistenzen mit der empirisch dokumentierten Optionspreisbildung auf. Eine der Hauptursachen hierfr ist in der starren Modellannahme einer Log-Normalverteilung fr den Kurs des Basiswertes zu sehen. Sascha Wilkens flexibilisiert diese Prmisse und geht von endlichen Mischungen von Verteilungen aus. Er analysiert numerische Aspekte dieses Ansatzes und zeigt wichtige Implikationen fr die Bewertung und das Management von Optionspositionen auf. Die Mischungsmodelle werden - parallel zu weiteren Anstzen - anhand einer einmaligen Datenbasis aus mehrjhrigen Transaktionsdaten von DAX-, DAX-Aktien- und Euro-Bund-Future-Optionen empirisch untersucht. Neben der Eignung der Modelle zur Preisabbildung und -voraussage werden u.a. auch die Anwendbarkeit fr Hedgingzwecke sowie die Mglichkeit zur Informationsgewinnung ber den Kassamarkt analysiert.
Price Comparison
| Seller | Contact Seller | List Price | On Sale | Shipping | Best Promo | Final Price | Volume Discount | Financing | Availability | Seller's Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEST PRICE 1 Product Purchase
|
|
$89.99 | $89.99 |
|
$81.00 | See Site | In stock | Visit Store |
Reviews
Questions & Answers
Die AfD im Deutschen Bundestag
$17.99
Proceedings of the First International Scientific Conference Intelligent Information Technologies f
$169.00
Corrosion and Fouling Control in Desalination Industry
$109.99
Theories of Imperfectly Competitive Markets
$109.99
Active Building Energy Systems
$149.00
Das Devisentermingeschft
$44.99
Die Regeln digitaler Kommunikation
$69.99
Statistical Evaluations in Exploration for Mineral Deposits
$39.99
Unter Rubern in Tibet
$59.99
Entrepreneurship in the Fourth Sector
$199.99
Liberalismus
$39.99
Wissenschaftliche Verffentlichungen aus den Siemens-Werken
$44.99
Workers, Managers, and Technological Change
$39.99
Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance
$139.99
Social Inequality, Economic Decline, and Plutocracy
$129.99
Die Krebskrankheit
$59.99
Performativity and Event in 1960s Japan
$54.99
Flax-TRM Composite Systems for Strengthening of Masonry
$199.99
Creativity, Problem Solving, and Aesthetics in Engineering
$44.99
Human Blood Groups
$219.99
Therapie und Verlauf von Alkoholabhngigkeit
$64.99
Statistical Learning Tools for Electricity Load Forecasting
$139.99
Continuous-Time Digital Front-Ends for Multistandard Wireless Transmission
$169.99
Advances in Bioprocess Engineering and Technology
$219.99
Biology of Blood-Sucking Insects
$39.99
Positive Psychotherapy
$109.99
Geospatial Services and Applications for the Internet
$109.99
The Elms
$109.99
Grundlagen der elektrischen Energietechnik
$44.99
The Food-Energy-Water Nexus
$99.99
Leistungsbeurteilung in zentralen Prfungen
$64.99
Fremde Kulturen im europischen Fernsehen
$59.99
Johnny Boo: Johnny Boo and the Ice Cream Computer
$4.46
Theorizing Music Videos of the Late 2010s
$89.99
Tales to Grow By: Little Red Riding Hood / La Caperucita Roja
$5.24
The Mobilization of the Unemployed in Europe
$54.99
Amerikanische Betriebswirtschaft
$59.99
Die Arbeitsraumgestaltung manueller Montagearbeitspltze mit graphischen und wissensbasierten Method
$69.99
The Past, Present, and Future of the Business School
$84.99
Richard F. Kahn
$109.99
