Copied Optionsbewertung und Risikomanagement unter gemischten Verteilungen
Optionsbewertung und Risikomanagement unter gemischten Verteilungen
Das Modell von Black und Scholes zur Bewertung von Optionen ist in Theorie und Praxis weit verbreitet; es weist jedoch zahlreiche Inkonsistenzen mit der empirisch dokumentierten Optionspreisbildung auf. Eine der Hauptursachen hierfr ist in der starren Modellannahme einer Log-Normalverteilung fr den Kurs des Basiswertes zu sehen. Sascha Wilkens flexibilisiert diese Prmisse und geht von endlichen Mischungen von Verteilungen aus. Er analysiert numerische Aspekte dieses Ansatzes und zeigt wichtige Implikationen fr die Bewertung und das Management von Optionspositionen auf. Die Mischungsmodelle werden - parallel zu weiteren Anstzen - anhand einer einmaligen Datenbasis aus mehrjhrigen Transaktionsdaten von DAX-, DAX-Aktien- und Euro-Bund-Future-Optionen empirisch untersucht. Neben der Eignung der Modelle zur Preisabbildung und -voraussage werden u.a. auch die Anwendbarkeit fr Hedgingzwecke sowie die Mglichkeit zur Informationsgewinnung ber den Kassamarkt analysiert.
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