Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten

Name: Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten
Brand: Springer Nature
SKU: 9783824480746
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Value at Risk (VaR)-Konzepte haben einen ungeheuren Umbruch im Risikomanagement bewirkt. Sie basieren auf Erkenntnissen historischer Zeitreihen, die sich i.d.R. auf Intervalllngen von einem oder zehn Handelstagen sttzen. Obwohl intuitiv davon ausgegangen werden kann, dass Daten mit krzeren Intervalllngen mehr risikorelevante Informationen enthalten, sind solche Zeitreihen fr die Risikoquantifizierung bislang kaum untersucht worden. Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und fr die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab. Die gewonnenen Ergebnisse bieten die Basis fr eine direkte Ausrichtung der Haltedauer an der tatschlichen Liquidierbarkeit von Positionen oder Portfolios. Dies ist fr eine integrierte Rendite-/Risikosteuerung von zentraler Bedeutung, wurde jedoch bislang in Theorie und Praxis im Sinne einer Standardisierung der Modelle nicht oder nur unzureichend problematisiert.

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