Die Dynamik der Zinsstruktur

Name: Die Dynamik der Zinsstruktur
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In den letzten Jahren ist der Handel in Zinsderivaten, vor allem Zinsterminkontrakten und Zinsswaps, rasch gewachsen. Fr die Banken, die den Handel von Zinsderivaten in erster Linie tragen, folgt daraus ein erhebliches Risiko. Dieses hat in jngster Zeit immer wieder zu Befrchtungen gefhrt, da das Management von zinsabhngigen Positionen nicht Schritt gehalten hat mit den Gefahren, die aus den Zinsrisiken erwachsen. Die vorliegende Arbeit befat sich mit der Quelle des Zinsrisikos, nmlich der Dynamik der Zinsstrukturkurve. Auch wenn es bereits seit langem Anstze zur Erklrung der Zinsstrukturkurve gibt, so hat die Forschung zu nderungen der Zinsstruktur erst vor kurzem eingesetzt. Die Mode liierung von nderungen der Zinsstruktur ist ein kompliziertes Unterfangen, weil die Zinsstruktur nicht nur durch eine Zahl, sondern durch einen Vektor gekennzeichnet ist. Die Elemente dieses Vektors stehen darber hinaus untereinander in Beziehung. Um die Dynamik der Zinsstruktur, also ihre zufallsabhngige Entwicklung im Zeitablauf, zu modellieren, bentigt man ein theoretisches Modell, das die Vernderungen dieses Vektors beschreibt, zugleich aber auch geeignet ist, empirische Beobachtungen von nderungen der Zinsstruktur zu erklren. Dies ist das Anliegen der vorliegenden Arbeit.

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