Informationseffizienz von Aktienindexoptionen

Name: Informationseffizienz von Aktienindexoptionen
Brand: Springer Nature
SKU: 9783824467044
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Springer Nature

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9783824467044

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Product Description

Aktien-, Devisen- und Zinsterminmrkte haben in der jngsten Vergangenheit stark an Bedeutung gewonnen. Die wirtschaftswissenschaftliche Forschung ist diesem Trend jedoch bisher nur teilweise gerecht geworden; insbesondere die Stabilitts- und Allokationswirkungen der Terminmrkte sind nur unzureichend erforscht. Ulrich Stephan zeigt, da die Marktfunktionen bei Existenz von Terminmrkten sehr viel effizienter sind als bei bloen Kassamrkten. Der Autor betrachtet insbesondere die Informationsfunktion von Terminmrkten und weist am Beispiel der Aktienindexoption des DAX nach, da die Existenz von Terminmrkten zu einer Effizienzsteigerung der Kapitalmrkte fhrt.

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