Copied Einsatz und Bewertung von Exotischen Optionen
Einsatz und Bewertung von Exotischen Optionen
Exotische Optionen bieten die Mglichkeit zu mageschneiderter und kostengnstiger Absicherung oder Spekulation. Ihre praktische Anwendung hngt entscheidend von der genauen Bewertung ab. Da in vielen Fllen eine unmittelbare analytische Lsung nicht mglich ist, kommt den numerischen Bewertungsverfahren immer grere Bedeutung zu. Marcus Schfer liefert eine Klassifizierung Exotischer Optionen in vier Untergruppen und beschreibt Auszahlungsfunktion und geeignete Einsatzmglichkeiten. Ein weiterer Schwerpunkt des Buches liegt in der Bewertung Exotischer Optionen. Die verschiedenen analytischen und numerischen Bewertungsmethoden werden am Beispiel von Standard Optionen vorgestellt und anschlieend auf smtliche pfadabhngige Optionen angewandt. Durch Verknpfung der Methode Finiter Differenzen mit der Richardson Extrapolation zeigt der Autor, wie Rechengenauigkeit und -geschwindigkeit verbessert werden knnen.
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