Copied Modellierung der Zinsstruktur in Deutschland
Modellierung der Zinsstruktur in Deutschland
Die mathematische Finanzierungstheorie beschftigt sich seit den siebziger Jahren eingehend mit dem Problem der Bewertung von Anleihen und Zinsderivaten. Seit etwa zehn Jahren sind die entwickelten Modelle Gegenstand der konometrischen Forschung. Henning Dankenbring gibt eine detaillierte Einfhrung in die Theorie der Zinsstrukturmodelle und stellt finanzmathematische Modelle mit Zinsen als Zufallsvariablen von nicht-stationren Prozessen vor. Der Autor zeigt, wie Methoden der multivariaten Zeitreihenanalyse zur Faktorenanalyse dienen knnen. Eine univariate Volatilittsschtzung ist der Ausgangspunkt, um ein Zwei-Faktoren-Modell der Zinsstruktur abzuleiten, whrend die Bercksichtigung internationaler Kapitalstrme ein Vier-Faktoren-Modell zur Konsequenz hat.
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