Copied Bewertung von Finanzderivaten mit Python
Bewertung von Finanzderivaten mit Python
Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) durch numerisches Lsen der entsprechenden Pricing-Gleichungen fr eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilitt, Sprungmodelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu bentigte Berechnung der Greeks werden ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskurven, die Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Bewertung von CDS runden den Text ab. Alle Berechnungen werden in Python durchgefhrt, die dazugehrigen entwickelten Python-Routinen werden im Text abgebildet. Zu jedem der 15 Kapitel gibt es theoretische Aufgaben sowie Programmieraufgaben mit vollstndigen Lsungswegen im Anhang, der zustzlich eine kurze Einfhrung in Python liefert. Technische und theoretische Aspekte, die den Lesefluss stren, aber fr den Text allgemein wichtig sind, werden ebenso im Anhang zu Verfgung gestel.
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